Compreender A volatilidade nos mercados de derivados enquanto Day Trading
Dia comerciantes procuram títulos mais voláteis porque eles oferecem mais oportunidades de ganhar dinheiro durante todo o dia dado. Por esta razão, eles precisam ter maneiras de minimizar o dano que pode ocorrer ao ser capaz de capitalizar sobre as oscilações para cima.
retorno esperado de troca do dia lhe dá uma idéia de quanto você pode obter de um comércio em média, mas ele não lhe dizer o quanto que o retorno pode variar de comércio para o comércio. A média de 9, 10, e 11 é a média dos 10- -90, 10, 110 e também é 10. A primeira série de números é muito mais estreita do que a segunda. Quanto mais ampla a gama de retornos que uma estratégia tem, mais volátil isto é.
Você pode medir a volatilidade de várias maneiras. Uma medida comum é desvio padrão, que lhe diz o quanto o seu retorno real é provável que diferem do que você espera obter. Quanto maior for o desvio padrão, o mais volátil, e de maior risco, a estratégia.
Nos mercados de produtos derivados, a volatilidade é medida por um grupo de números conhecido como o gregos: delta, gama, vega e theta. Estes números são baseados no cálculo. Não se preocupe se você esqueceu ou nunca levou!
Delta é uma relação que você diz quanto a opção ou futuras alterações no preço quando a segurança ou índice de mercado subjacentes mudanças no preço. Delta muda ao longo do tempo.
Gama é a taxa de mudança no delta. delta de um derivado será maior quando se está perto da data de validade, por exemplo, do que quando a data de validade é mais longe.
Vega é o montante que o derivado mudaria no preço se o segurança subjacente tornou-se 1 por cento mais volátil.
Theta é o montante que declínios de preço de um derivativo, uma vez que se aproxima o dia da expiração.