Como Calibre Stock volatilidade utilizando média True Range

A maioria dos comerciantes do dia preferem títulos voláteis, porque isso cria mais oportunidades para fazer um lucro em um curto espaço de tempo. o volatilidade de uma ação, obrigação ou commodity é uma medida de quanto que a segurança tende a ir para cima ou para baixo em um determinado período de tempo. O mais volátil a segurança, mais o preço oscila.

Mas a volatilidade pode fazer medir o sentimento do mercado mais difícil. Se um título é volátil, o clima pode mudar rapidamente. O que parecia ser uma oportunidade de lucro no mercado aberto pode ter ido embora na hora do almoço - e de volta antes do encerramento.

o gama média verdadeira é uma medida de volatilidade que é comumente usado nos mercados de commodities, mas alguns comerciantes de ações usá-lo também. É uma medida da quantidade de volatilidade ocorreu cada dia. Quando a média ao longo do tempo, esta medida mostra o quanto a volatilidade ocorre durante o período em questão. Quanto maior for a verdadeira gama média é, a um título mais volátil é.

Muitos sistemas de cotação calcular a gama média verdadeira automaticamente, mas se você quiser fazê-lo sozinho, começar a encontrar cada dia verdadeira gama, queé o maior de

• A corrente de alta menos o actual baixo

• O valor absoluto da corrente de alta menos ao fechamento anterior

• O valor absoluto da baixa corrente menos o fechamento anterior

Calcule esses três números e, em seguida, em média, o maior deles com o verdadeiro intervalo para os últimos 14 dias.

número gama verdadeira de cada dia mostra o quanto a segurança oscilou entre a alta ea baixa ou quanto a alta ou a baixa naquele dia variou de do dia anterior perto.