Glossário
O que se segue é um breve glossário de termos relacionados à negociação de opções gerais e comerciais, em particular.
umadjusted option: Um contrato de opção que sofreu alterações em seu pacote subjacente, o número de contratos, multiplicador, e / ou preço de exercício devido a uma ação corporativa causando alterações significativas no valor do activo subjacente. O ajuste é feito para que o contrato de opção conserva o seu valor.
Indicador ADX: A ferramenta de análise técnica que mede a força da tendência preço atual. Ela não define a tendência de subida ou de descida. É melhor usado em conjunto com outros indicadores técnicos.
americano style: Um estilo de opção que permite que os direitos a ser exercida em qualquer ponto até ao tempo de exercício de corte, que varia consoante o corretor.
umask: Melhor preço disponível de vendedores e é parte de uma cotação de mercado. Também é referido como a oferta.
umassignment: Quando um vendedor da opção tem de cumprir as obrigações de um contrato de opção. Um vendedor chamada deve vender o pacote de opção subjacente, e um vendedor de venda deve comprar o pacote de opção subjacente quando atribuído.
umassignment valor: O valor recebido por um vendedor de chamada ou colocar titular quando os direitos do contrato de opção são evocados. É igual ao preço de exercício multiplicado pelo multiplicador e é o mesmo que o valor de exercício por um suporte de chamada e colocar vendedor.
umat-o-dinheiro (ATM): A chamada ou opção de venda com preço de exercício igual ao preço actual do activo subjacente. O preço de exercício da opção também pode ser perto do preço actual do subjacente (perto do dinheiro).
backtest: Utilizando os dados históricos para gerar sinais de negociação por isso o desempenho do sistema pode ser medido no passado.
borelha ctodos spread: Uma chamada de propagação vertical, criado para um crédito. É um risco limitado, a posição recompensa limitada que se beneficia de um movimento de baixa no estoque subjacente. A chamada de longa tem um preço de exercício mais alto do que a chamada curta, minimizando o risco de curto chamada.
borelha put spread: A put propagação vertical, criado para um débito. É um risco limitado, a posição recompensa limitada que se beneficia de um movimento de baixa no estoque subjacente. O curta-venda tem um preço de exercício menor do que o tempo de venda, reduzindo o custo a longo colocado.
bidentidade: Melhor preço disponível de compradores e é parte de uma cotação de mercado.
booked order: Uma ordem que melhora a cotação atual para uma segurança e é introduzido no mercado pelo formador de mercado ou especialista como o novo melhor lance ou oferta.
Bollinger Bands: Um indicador técnico desenvolvido por John Bollinger que é útil em destacar quando um mercado é susceptível de fazer uma grande jogada. O indicador não prever a direção do movimento.
Opções de Boston Exchange (BOX): Uma troca opção em os EUA que usa pregão eletrônico: bostonoptions.com.
breakeven: O nível de preço das ações, onde uma posição opção produz lucros. posições em opções combinadas podem ter níveis de preço de corte superior e inferior.
bull ctodos spread: Uma chamada de propagação vertical, criado para um débito. É um risco limitado, a posição recompensa limitada, que beneficia de um movimento de alta nas acções subjacentes. A chamada curta tem um preço de exercício mais alto do que o tempo de chamada, reduzindo o preço de longo chamada.
bull put spread: A put propagação vertical, criado para um crédito. É um risco limitado, a posição recompensa limitada, que beneficia de um movimento de alta nas acções subjacentes. A longa put tem um preço de exercício menor do que a curto venda, minimizando o risco de curto colocado.
butterfly (longo): Um risco limitado, a estratégia de recompensa limitada que combina a mesma opção de tipo para um spread de débito vertical e um spread de crédito vertical. Beneficia de se move lateralmente nos mercados. As duas opções curtas nos spreads são aproximadamente at-the-money (ATM) com o mesmo preço de exercício (corpo) e os preços de exercício longas das opções estão acima (asa 1) e abaixo (asa 2) o preço de exercício curto.
calendar spread: Um risco limitado, potencialmente alta para a estratégia ilimitada-recompensa combinando uma opção curta com uma longa opção do mesmo tipo que tem o mesmo preço de exercício e uma expiração mês depois. A estratégia beneficia quando existe uma inclinação volatilidade. software de análise opção é a melhor maneira de visualizar um gráfico risco de posição, porque as diferentes datas de vencimento impacto no perfil de risco-recompensa.
ctodos calendar spread: Um calendário espalhar usando opções de compra. Beneficia de movimentos neutros de curto prazo para o subjacente que se tornar mais longo prazo de alta.
ctodos diagonal spread: Uma propagação diagonal usando opções de compra. Beneficia de movimentos neutros de curto prazo para o subjacente que se tornar mais longo prazo de alta.
ctodos option (stock): A segurança que dá ao proprietário (vendedor) o direito (obrigação) de comprar (vender) um determinado número de ações para o estoque subjacente a um determinado preço, até uma data pré-determinada.
ctodos rATIO backspread: Um risco limitado, a estratégia de recompensa limitada que inclui uma chamada curta além de um maior número de chamadas de longa duração que expiram no mesmo mês. As opções longas têm um preço de exercício mais alto e traz um crédito quando existe uma distorção de preços inversa para a volatilidade implícita (IV). Beneficia mais de uma forte movimento de alta na subjacente e percebe as maiores perdas quando os fecha subjacentes ao preço de exercício de longa chamada no vencimento.
ctodos rATIO spread: Um risco ilimitado, a estratégia de recompensa limitada que inclui uma opção de longo além de um maior número de curtas opções com um preço de exercício mais alto, com vencimento no mesmo mês. A posição tem requisitos de margem elevada devido à chamada a descoberto (s) e não é recomendado porque outras estratégias de risco limitada estão disponíveis para a mesma visão de mercado.
cancel order: Uma ordem que solicita o cancelamento de uma ordem existente, posição no mercado. O cancelamento pode ou pode não ser possível porque a ordem pode já ter sido executado.
ccinza settlement: Um processo de liquidação da opção que usa o dinheiro para satisfazer obrigações em vez de um ativo físico.
CBOE equity única put/ ctodos rAÇÃO: O volume total para todas as opções de ações negociadas na Chicago Board Options Exchange.
change order: Uma ordem que solicita o cancelamento de uma ordem existente, posição no mercado ea substituição dessa ordem com um novo. No caso que seja tarde demais para cancelar a ordem original, a ordem de substituição é cancelada. Isso impede que as execuções comerciais sejam duplicados.
Características e Riscos de opções padronizadas: A publicação escrita pelo Options Clearing Corporation, que deve ser distribuído por um corretor para seu cliente antes de permitir a troca de opção. Ele descreve as especificações do contrato opção, mecânicos e os riscos associados com a segurança.
Chicago Board Options Exchange (CBOE): A primeira troca de opção de ações em os EUA, ele inclui um pregão e pregão eletrônico. Para mais informações, consulte cboe.com.
collar: A posição coberta que tem risco e recompensa limitada limitado. Ele combina um put longa e uma curta chamada com uma posição de estoque de comprimento. O posto fornece proteção para o estoque enquanto a chamada reduz o custo dessa proteção. Ele reduz significativamente o risco de ações de longo e potenciais ganhos.
combined pOSIÇÃO: Uma posição criada usando o estoque e as opções para as ações ou opções múltiplas para o mesmo estoque.
cOMISSÃO: O valor cobrado por um corretor quando uma transação de ações ou opções é executado.
condor (longo): Um risco limitado, a estratégia de recompensa limitada que combina a mesma opção de tipo para um spread de débito vertical e um spread de crédito vertical. É semelhante a uma borboleta com risco reduzido e recompensa. O condor também se beneficia de se move lateralmente. As duas opções curtas nos spreads são aproximadamente at-the-money (ATM) com diferentes preços de exercício e os preços de exercício longas das opções estão acima e abaixo dos preços de exercício de curta duração.
conditional order: Uma ordem que usa em movimento em uma segurança para acionar um pedido em outro. Uma variedade de critérios podem ser utilizados incluindo o nível de preço das ações, movimento ou preços de cotação. É também conhecida como uma ordem de contingente.
cQUADRO DE CORRESPONDÊNCIA: Medida circulação de um conjunto de dados em relação a outro que identifica magnitude e direção. Valores que variam de -1 (negativo perfeita) a 1 (perfeito positivo). Correlação não é causalidade.
covered ctodos: Uma posição que combina uma opção de compra curto, com ações de longo para fornecer proteção de atribuição para a chamada. Ele gradualmente reduz o risco de ações de longo e limita significativamente os ganhos potenciais de ações. Alto risco permanece para a posição de estoque.
covered option: Uma posição opção curto, com uma obrigação que pode ser satisfeita usando uma posição de estoque ou uma opção longa, com a mesma ou mais tarde a data de validade, o que também é realizada na conta.
covered put: Uma posição que combina uma opção de venda curta com o estoque curto para fornecer proteção atribuição para a venda. Ele reduz curta risco de ações de forma incremental e limita significativamente os ganhos potenciais de ações. Risco de que está perto ilimitada permanece para a posição de estoque.
credit tRade: Um comércio que resulta em fundos adicionado à conta. A venda de uma posição longa de ações é um comércio de crédito, como é a venda a descoberto de estoque.
current mercado: Melhor proposta e melhor pedir um segurança.
day order: Uma ordem que é elegível para execução para a sessão de negociação atual (ou próxima sessão se o mercado está fechado).
dEBIT tRade: Um comércio que resulta em fundos a ser removido a partir da conta. A compra de ações é um comércio de débito.
delta: Uma medida grega opção que representa o esperado mudar no valor de opção para cada mudança de $ 1 no preço da ação subjacente. Delta é positivo para as chamadas e negativo para puts. Estoque tem um delta 1 por ação.
delta neutral pOSIÇÃO: A posição combinada com um valor delta líquido o mais próximo possível de zero. Ele usa mais longe expirações para dar tempo posição para produzir lucros.
derivative: Uma segurança que é avaliada principalmente pelo valor da segurança no qual é baseado no mercado. A opção de ações é um exemplo de um derivado que deriva seu valor de um estoque subjacente específico.
diagonal spread: Um risco limitado, potencialmente alta para a estratégia ilimitada-recompensa combinando uma opção curta com uma longa opção do mesmo tipo que tem um preço de exercício diferente e expiração mês depois. A estratégia beneficia quando existe uma inclinação volatilidade. software de análise opção é a melhor maneira de visualizar um gráfico risco de posição, porque as diferentes datas de vencimento impacto no perfil de risco-recompensa.
diversification: Alocação de dólares de investimento através e entre diferentes tipos de ativos (ações ou seja, títulos e commodities).
drawdown: conta as perdas acumuladas de comércios perdendo consecutivos. Elevados levantamentos de crédito pode ser insustentável, mesmo se um backtest sistema é, em última análise rentável.
duration: O período de tempo que uma ordem está em vigor, incluindo o dia e boa 'til cancelada (GTC).
europeu style: Um estilo de opção que permite apenas direitos a serem exercidos em uma data designada.
exchange-fundo negociado (ETF): A segurança que é com base no valor de uma cesta de ações, títulos ou mercadorias, semelhante a um fundo mútuo. ETFs não necessariamente manter os activos subjacentes Eles acompanham. Eles podem ser negociados ao longo do dia, assim como um estoque e tem opções disponíveis para negociação.
eXECUÇÃO qualidade: A capacidade de um corretor para completar comércios em, ou melhor do que, o mercado atual para a segurança em tempo hábil.
eXercise: Para evocar os direitos de um contrato de opção. Um comprador chamada adquire o pacote de opção subjacente, e um comprador put vende o pacote opcional subjacente quando a opção for exercida.
eXercise por eXception (umauto-eXercise): A opção de ações que é in-the-money por 5 centavos ou mais no vencimento é exercido em nome do titular pelo Options Clearing Corporation (OCC) no fim de semana de vencimento, sem instruções do exercício específicos apresentados. A OCC assume o titular não queria uma opção com valor a expirar sem valor. Auto-exercício pode criar uma posição de estoque curto para contratos de venda.
eXercise dcomeu: A data em que um longo titular do contrato estilo, Europeu possa exercer os seus direitos ao abrigo do contrato.
eXercise instruções: pedido formal submetidos a corretora para evocar os direitos de um contrato de opção. vezes exercício de corte variam de acordo com corretor.
eXercise valor: O valor recebido por um detentor de compra e venda vendedor quando os direitos do contrato de opção são evocados. Ele é igual ao preço de exercício multiplicado pelo multiplicador e é o mesmo valor que o valor de atribuição para um vendedor chamada ou titular colocar.
expiration dcomeu: A data de um contrato de opção não existe mais. datas de vencimento de opções de ações mensais são no sábado seguinte a terceira sexta-feira do mês.
extrinsic valor: A parte do preço de opção atribuído ao tempo. É o preço remanescente após valor intrínseco é removido.
fast mercados: A segurança é um mercado em rápido quando um grande volume de encomendas está fluindo para o mercado e é difícil para o formador de mercado ou especialista para manter um mercado ordenado para a segurança. Volume é alta e cotações e relatórios de execução estão atrasadas. regras padrão para a execução não são cobradas no momento.
Fibonacci rAtios: Rácios derivados da série de Fibonacci ao dividir um número inteiro na série por inteiros anteriores ou posteriores na série. As relações de Fibonacci primários utilizados na análise técnica incluem: 0,382, 0,500, 0,618, 1,00, 1,618 e 2,618.
Fibonacci series: Uma série inteiro usado na análise técnica originalmente definido por Leonardo Fibonacci que é gerado quando se inicia a série com 0 e 1, e adicionando os dois números inteiros anteriores para obter o próximo número inteiro. 0, 1, 1 (0 + 1), 2 (1 + 1), 3 (1 + 2), 5 (2 + 3), 8 (3 + 5), 13 (5 + 8),. . . .
fdoente: Um prazo para a execução da ordem.
fILTER: Um parâmetro regra de negociação ou sistema que é adicionado para minimizar a entrada e saída de sinais falsos. Um filtro é utilizado para melhorar a rentabilidade do sistema.
float: A quantidade de ações autorizadas disponíveis ao público para negociação.
forward parroz sKew: Condição em que maiores opções de preço de exercício do mesmo tipo têm maior volatilidade implícita (IV) em comparação com outros que expiram no mesmo mês.
forward tHusa: Usando dados passados para gerar sinais de negociação para que um backtest podem ser avaliadas com dados mais recentes.
gAmma: Uma medida grega opção que representa o esperado mudar no delta para cada mudança de $ 1 no preço da ação subjacente. Gamma é positivo para ambas as chamadas e coloca.
good atécanceled order (GTC): Uma ordem que é elegível para a execução até que seja cancelada pelo cliente. O corretor pode cancelar uma ordem GTC.
hBeira: Uma posição que protege uma bolsa ou carteira contra um movimento adverso.
hvolatilidade istorical (HV): Uma medida de movimento passado, em uma ação que usa um desvio padrão anualizado para mudanças de preços diárias durante um determinado período de tempo. stocks de alta tensão mais elevados são esperados para fazer grandes movimentos diários que são menos previsíveis do que aqueles com um HV menor. Mais baixos stocks HV tem mudanças diárias que ficam perto da variação média diária. HV é também referido como a volatilidade estatística (SV).
Eumplied volatility (IV): Parte do preço de uma opção que representa as expectativas dos mercados para o futuro volatilidade do subjacente. IV baseia-se na volatilidade passada para o estoque (HV), juntamente com outros fatores. É a volatilidade que está implícito por preço de uma opção depois de todos esses outros fatores foram contabilizados.
Eun-the-money (ITM): Uma opção de compra com preço de exercício que está abaixo do preço de ações ou uma opção de venda com preço de exercício que está acima do preço das ações. opções ITM tem valor intrínseco.
EuNDEX: A medida calculada utilizando o valor dos seus títulos de componentes, incluindo ações individuais, títulos ou commodities. Um único valor permite fácil acompanhamento de um determinado mercado ou setor.
Internacional Stock Exchange (ISE): A primeira troca de opção de ações eletrônico em os EUA Para mais informações confira ise.com.
Euntrinsic valor: O preço da opção atribuída aos seus direitos. É a quantidade adquirida quando a opção for exercida, em seguida, a posição subjacente é imediatamente fechado por vender ou comprar ações no mercado.
Euron butterfly (longo): Um risco limitado, a estratégia de recompensa limitada, que combina duas de crédito verticais espalha utilizando diferentes tipos de opção de capitalizar sobre movimentos laterais nos mercados. As duas opções curtas são aproximadamente at-the-money (ATM) com o mesmo preço de exercício (corpo), e os preços de exercício longas das opções estão acima (chamar, asa 1) e abaixo (put, asa 2) o preço de exercício curto.
Euron condor (longo): Um risco limitado, a estratégia de recompensa limitada, que combina duas de crédito verticais espalha utilizando diferentes tipos de opção de capitalizar sobre movimentos laterais nos mercados. As duas opções curtas são aproximadamente at-the-money (ATM) com diferentes preços de exercício, e os preços de exercício longas das opções estão acima e abaixo dos preços de exercício de curta duração.
euast day para eXercise: O último dia para o comércio (geralmente uma sexta-feira) é geralmente o último dia para os comerciantes de varejo para exercer os direitos de opção de ações. tempos de corte típicos para enviar instruções para o corretor é uma hora após os mercados próximos, mas que o tempo varia de acordo com firme. Contacte o seu corretor para obter tempos de corte e requisitos de instrução específica.
euast trading dcomeu (EuNDEX): A última data de uma opção de índice podem ser negociados no mercado - que é identificada no caderno de encargos, varia de acordo com as opções, e pode ser de dois dias antes do vencimento.
euast trading day: Para opções de ações, geralmente a terceira sexta-feira do mês. Ocasionalmente feriados empurrar este último dia de negociação mais até a semana a quinta-feira.
eupor exemplo: Cada opção e / ou ações de uma posição combinada.
euIMIT order: Uma ordem que garante preço, mas não a execução. Ele identifica o menor preço a segurança pode ser vendido ou o preço mais alto que pode ser comprado, e pode ser colocado para a sessão de negociação actual ou mais.
euiquidity: A facilidade que você pode entrar e sair de um comércio sem afetar o seu preço - a profundidade de um mercado.
euong ctodos: Direito de comprar ações de um determinado número de ações para o estoque subjacente a um preço especificado por uma data pré-determinada.
euong put: Direito de vender ações de um determinado número de ações para o estoque subjacente a um determinado preço, até uma data pré-determinada.
Longo-term Patrimônio AnticiPção de Segurança (LEAPS): Um contrato de opção com um longo período de validade - em qualquer lugar a partir de mais de seis meses para tanto como 2-1 / 2 anos. Nem todas as ações com opções têm LEAPS disponíveis, mas para aqueles que fazem o mês de vencimento é quase sempre janeiro.
manutenção ctodos (Chamada de margem): fundos adicionais que devem ser trazidos para uma conta de manter uma posição de margem quando a conta patrimônio cair abaixo da exigência de manutenção. A chamada do corretor que abriga a conta em questão é gerado quando se move adversos ocorrer em um ou mais títulos na conta e deve ser atendida imediatamente.
manutenção requirement: A quantidade de capital necessária uma conta para manter uma posição da margem depois de ser comprado. Os regulamentos federais permitem algum movimento adverso contra uma posição da margem de modo que a exigência de manutenção é menor do que o requisito de margem inicial. Trinta e cinco por cento é um requisito típico para os estoques, mas as taxas de corretagem individuais podem ser mais rigorosas.
mArgin requirement: A quantidade inicial de recursos disponíveis necessários quando uma posição margem é estabelecida. Os regulamentos federais exigem tipicamente um requisito de 50% para as unidades populacionais, mas as taxas de corretagem individuais podem ser mais rigorosas.
mercado capitalization: A medida utilizada para definir o tamanho da empresa. Ele é calculado multiplicando-se o preço atual da ação pelo número total de ações em circulação. Os tamanhos típicos capitalização de mercado incluem pequenas, médio e grande porte.
mercado mAker: trader intercâmbio profissional responsável pelo fornecimento de citações e execuções em curso para obter uma lista de títulos seleccionados. Eles também manter os mercados ordenada, manipulação comércios por preço e prioridade de tempo.
mercado order: Uma ordem que garanta a execução no mercado atual para a segurança, dada a prioridade na fila de negociação (trading book a.k.a.) ea profundidade do mercado.
mercado quote: O lance preço atual por compradores para comprar uma segurança e oferecido (convidados) pelos vendedores para desistir da segurança.
marketable order: Uma ordem que pode ser preenchido dada a cotação de mercado atual. Estes incluem ordens de mercado padrão, bem como ordens de limite com um limite para comprar acima ou vender abaixo do mercado atual.
maximum umadverse excursion/mover: O maior prejuízo por posição com base em um percentual do tamanho inicial do comércio. Este valor é um valor não realizado - não reflete a saída comércio real.
maximum favorable excursion/mover: O maior ganho por posição com base em um percentual do tamanho inicial do comércio. Este valor é um valor não realizado - não reflete a saída comércio real.
mean: Medida de tendência central, também conhecido como média.
mEdian: Medida da tendência central, que é o valor médio (s) de uma série de dados sequencial.
mMÍNIMO umaccount bSaldo: Um valor da conta obrigados a trocar estratégias diferentes. Estes são os requisitos corretor que variam por empresa e são diferentes do que as exigências de margem ou de manutenção.
moneyness: O preço de exercício da opção em relação ao preço atual do subjacente, determinado pelo tipo de opção. Uma opção pode ser in-, at-, out-of-the-money, ou perto do dinheiro.
média móvel: Um indicador técnico que suaviza a evolução dos preços ao longo de um período de tempo definido. médias móveis usados são de 10, 20 e 50 períodos.
multiplier: O valor utilizado para determinar prêmio da opção e os montantes distribuíveis. É geralmente 100 para opções de ações e de índices.
naked option: Uma posição opção curto, com uma obrigação que não pode ser satisfeita usando uma posição de estoque ou uma longa opção com um prazo de validade mais tarde também realizada na conta.
Nacional Melhor Bid e Oferta (NBBO): A melhor cotação de mercado. Representa informações composta das várias trocas de opção ou de negociação de ações de um segurança particular.
norelha month option: Uma opção que tem o mês mais próximo para a sua data de validade.
neutral umastratégia: Uma combinação de ações e opções ou opções só que limita viés direcional. Negociação uma abordagem neutra permite realizar ganhos se o mercado vai para cima ou para baixo.
New York Stock Exchange (NYSE / ARCA): Um estoque, ETF, e troca de opção em os EUA, ele inclui um pregão e pregão eletrônico. Para mais informações, vá para nyse.com.
next month option: Uma opção que expira no mês que se segue ao próximo mês.
OHLC:Vejo open-alta-baixa-fechamento gráfico de barras
volume no saldo (OBV): A technicalindicator que mede se o volume prevalente em segurança é devido aos compradores ou vendedores. Quando a linha OBV está a aumentar, os compradores estão no controle.
one cancels oterap (OCO): Uma designação ordem que permite que duas ordens diferentes por um segurança. Se e quando uma dessas ordens é executado, o sistema cancela automaticamente a outra ordem. Ela impede oscilações fortes a partir resultando em execução de ambas as ordens.
ocaneta EuJUROS: O número de contratos existentes para uma opção específica. Em um determinado dia, ela reflete o número total de opções que não estão fechados para fora ou entregues no dia anterior.
option: A segurança derivado que representa um direito contratual para a festa comprando e uma obrigação para a festa vendendo.
option calculator: Uma ferramenta usada para dados de opção de entrada e do mercado de ações para obter os valores teóricos de precificação de opções ou volatilidade. É baseado em um modelo de precificação de opções.
option cHain: Todas as opções disponíveis para uma ação ou índice subjacente específico.
option cycle: O método de criação de meses de validade trimestral para uma opção além daqueles que estão perto ou mês seguinte. Existem três ciclos de opção.
option package: A segurança em que um contrato de opção baseia direitos do titular e obrigações do vendedor. Ele identifica o nome e número de ações para a segurança, conforme aplicável. Um pacote é geralmente 100 ações para opções de ações.
option pricing modelo: Uma série de cálculos usando dados de estoque e premissas para obter um preço teórico de uma opção. O primeiro modelo foi desenvolvido por Fischer Black e Myron Scholes, que recebeu um prémio Nobel.
option root: Um identificador exclusivo (um a três letras) para opções de ações. A raiz pode combinar os símbolos de cotações da bolsa (símbolo de ação e opção de ou seja, General Electric raiz é GE). raízes de opção são esperados a desaparecer com a Iniciativa Simbologia Opções.
Opções Clearing Corporation (OCC): A empresa de clearing que executa a administração contrato de opção e garante contratos de opções para os compradores e vendedores.
Conselho da Indústria opções (OIC): Uma entidade formada pela Options Clearing Corporation e seis trocas de opções que oferecem educação de investidores.
Opções Iniciativa Simbologia: Um esforço formal no mercado para atualizar o sistema usado para identificar opções de ações. Um novo sistema está prevista para ser aprovado em meados de 2008 para implementação em 2009.
out-of-the-money (OTM): Uma opção de compra com preço de exercício que está acima do preço de ações ou uma opção de venda com preço de exercício que está abaixo do preço das ações. opções OTM não têm valor intrínseco.
paper trading: Um método de simulação de operações para a prática estratégias.
parameter: A regra para um sistema de negociação.
pParcial hBeira: A segurança que ganha valor quando a segurança coberto perde valor. O movimento entre os dois é menos de um-para-um, que ocorre quando o delta cumulativa para a posição é algo diferente de zero.
Philadelphia Stock Exchange (PHLX): Este é o velho nome para o câmbio, que agora é conhecido como o Nasdaq OMX PHLX Exchange. O nome mudou, mas ainda é um estoque, ETF, e troca de opção em os EUA Ele inclui um pregão e oferece pregão eletrônico.
physical settlement: Um processo de liquidação da opção que utiliza um ativo físico para satisfazer obrigações.
premium: O valor total de uma opção no mercado com base na sua cotação e multiplicador.
parroz sKew: Uma condição em que as opções que termina no mesmo mês implicaram volatilidades que se afastam do normal.
probability: A medida de um resultado esperado.
proxy segurança: A segurança que se comporta de forma semelhante e está bem correlacionada com a outra segurança ou medida.
put calendar spread: Hey, que disse que as opções não eram sexy? Eu aposto que você não sabia que você ia vir para cima contra um spread calendário (feito com bom gosto, é claro) usando opções de venda. Beneficia de neutros, movimentos de baixa de curto prazo mais longo prazo no subjacente.
put diagonal spread: Uma propagação diagonal usando opções de venda. Beneficia de neutros, movimentos de baixa de curto prazo mais longo prazo no subjacente.
put option (stock): A segurança que dá ao proprietário (vendedor) o direito (obrigação) de vender (buy) um determinado número de ações para o estoque subjacente a um determinado preço, até uma data pré-determinada.
put rATIO backspread: Um risco limitado, a estratégia de recompensa limitada que inclui um breve colocar mais um maior número de longas puts que expiram no mesmo mês. As opções longas têm um preço de exercício mais baixo e trazer um crédito quando existe uma inclinação preço a prazo para a volatilidade implícita (IV). Beneficia mais de uma forte movimento de baixa na subjacente e percebe as maiores perdas quando os fecha subjacentes ao preço de exercício de longa colocar no vencimento.
put rATIO spread: Um risco ilimitado, a estratégia de recompensa limitada que inclui uma opção de longo além de um maior número de curtas opções com preço de exercício mais baixo, que termina no mesmo mês. A posição tem requisitos de margem elevada devido à venda a descoberto (s) e não é recomendado porque outras estratégias de risco limitada estão disponíveis para a mesma visão de mercado.
relative rAÇÃO: Um valor calculado dividindo um título para outro. Ele permite que você comparar o desempenho de um segurança em relação a outro. A proporção relativa crescente indica desempenho superior do topo de segurança (numerador), enquanto uma linha de declínio indica mau desempenho. Uma proporção relativa é também referida como de comparação da resistência relativa.
relative strength: Comparação de movimento para cima em duas ações, sectores ou mercados. Ela também pode ser uma comparação do movimento ascendente para um banco usando dois períodos de tempo diferentes.
reverse parroz sKew: Condição onde as opções de menor preço de exercício do mesmo tipo têm implicado uma maior volatilidade em relação àqueles que termina no mesmo mês.
rho: Uma medida grega opção que representa a mudança esperada no valor da opção devido a uma variação de 1% na taxa de juros livre de risco (geralmente T-bills).
risk: O potencial de perdas ou a incapacidade de suas economias para superar a inflação.
risk graph (também risk perfil): Uma visão gráfica de potencial risco e recompensa em troca de opção. Ele é criado por conspirar ganhos ou perdas de posição para a variação dos preços no estoque subjacente.
indicador ROC: Também conhecida como a taxa de changeindicator. Esta é uma ferramenta técnica que prevê o ritmo provável das alterações no preço. Ele pode ser um indicador precoce de uma mudança na tendência, por isso, é melhor utilizado em conjunto com outros indicadores.
roll: Uma transação opção que envolve fechar uma posição e abrir um similar para o mesmo estoque. Este processo é utilizado para empurrar para fora de validade mais em vez ou para alterar o preço de exercício.
selling curta: Revertendo a sequência típica para uma transação de ações. Ao invés de comprar primeiro e vender mais tarde, você vender primeiro e comprar o estoque em um momento posterior. Para curto vender uma ação, as acções devem ser emprestado de um corretor e podem ou não estar disponíveis.
settlement dcomeu: As especificações de data (e tempo) usado para determinar o valor de fechamento do índice no vencimento.
settlement valor (SET): valor de fecho do índice utilizado para determinar o valor intrínseco para opções de índice.
short ctodos (estoque): Obrigação de vender um determinado número de ações para o estoque subjacente a um preço especificado por uma data pré-determinada.
short put (estoque): Obrigação de comprar um determinado número de ações para o estoque subjacente a um preço especificado por uma data pré-determinada.
sKew cHart: A exibição visual de opção volatilidade contra o preço de exercício implicado para cada tipo de opção por mês.
slippage: Um custo de transação associados com margem de variação cotada da segurança. A perda realizada, se você fosse comprar um título na sua peça logo em seguida virar-se e vendê-lo no lance.
specialist: trader intercâmbio profissional responsável pelo fornecimento de cotações atuais e execuções de comércio para uma lista de títulos seleccionados. Eles também manter os mercados ordenada, manipulação comércios por preço e prioridade de tempo.
slucratividade: Em um sistema de negociação, refere-se à consistência dos resultados e pode ser medida usando um cálculo do desvio padrão sobre os retornos individuais.
sdesvio tandard (SD): Uma medida calculando os dados de distância em um conjunto é de valor médio do conjunto. SD maior está associado com dados que é mais disperso.
sServiço Estatístico volatility (SV): Outro termo para a volatilidade histórica.
stopo order: Uma ordem que serve como uma ferramenta de gestão de risco, identificando um preço que desencadeia uma ordem de mercado. O preço de desencadeamento é inferior ao do mercado atual e é normalmente usado para minimizar as perdas para uma posição existente. É também referido como uma ordem de paragem de perda.
straddle (longo): Um risco limitado, alto para a posição combinação recompensa ilimitado usando uma chamada de longa e longo put para o mesmo subjacente, com o mesmo mês de vencimento e preço de exercício. Os benefícios de estratégia quando uma grande mudança ocorre na ação subjacente, quer para cima ou para baixo, e é melhor estabelecida quando a volatilidade implícita é baixa.
strangle (longo): Um risco limitado, alto para a posição combinação recompensa ilimitado usando uma chamada de longa out-of-the-money (OTM) e longo put OTM para o mesmo subjacente com o mesmo mês de vencimento e preços de exercício diferentes. Os benefícios de estratégia quando uma grande mudança ocorre na ação subjacente, quer para cima ou para baixo, e é melhor estabelecida quando a volatilidade implícita é baixa.
strike parroz: O nível de preço predeterminado usado para exercer os direitos de opção.
sistema: Um conjunto de regras estritamente seguidos para entrada do comércio e sair. O profissional deve estabelecer uma posição em que cada sinal de compra é gerado e sair de cada posição quando o sinal de saída é gerado.
tHeta: Uma medida grega opção que representa o declínio diário esperado no prêmio da opção devido ao tempo. Theta é negativo para ambos os calls e puts.
time sKew: Uma condição em que as opções que expiram em diferentes meses têm volatilidades implícitas se desviem normal.
time valor: A parcela do preço de uma opção os restos após o valor intrínseco é removido. Ela está associada com o número de dias até a expiração. É também conhecido como valor extrínseco.
trade size: O número de ações ou contratos utilizados para uma posição com base em valores em dólares predeterminados ou alocações comerciais.
trading halt: Uma parada oficial em negociação por um segurança específico posto em prática através de uma troca quando o mercado está aberto.
tYpê: O tipo de opção por direito - uma chamada ou colocar.
vocênderlying segurança: A ação ou índice usado para calcular o valor de uma opção.
vega: Uma medida grega opção que representa a mudança esperada no valor da opção devido a uma mudança de 1% na volatilidade implícita da opção. Vega é positivo para ambas as chamadas e coloca.
vertical spread: Um risco limitado, a posição recompensa limitada combinando duas opções do mesmo tipo, um longo e um curto. O mesmo mês de vencimento e diferentes preços de exercício são usados para criar um comércio de débito ou crédito.
volatility sKew: Uma condição em que as opções para o mesmo estoque subjacente têm significativamente diferentes volatilidades implícitas. Isso pode ocorrer por opções que expiram no mesmo mês (inclinação preço) ou diversos meses (tempo de inclinação).
volume: O número total de ações de ações ou contratos de opções negociados durante um determinado período.