Fixos Styles fraccionada e Proporção fixa Money Management
Ao longo dos anos, os comerciantes de dia desenvolveram muitas maneiras diferentes para gerir o seu dinheiro. Algumas delas estão enraizadas na superstição, mas a maioria são baseados em diferentes teorias de probabilidade estatística. A ideia subjacente é que você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único comércio, mas sim colocar em uma quantidade que é apropriada dado o nível de volatilidade. Caso contrário, corre o risco de perder tudo.
Calcular o tamanho posição sob muitas dessas fórmulas é uma coisa complicada. É por isso que as empresas de corretagem e pacotes de software de negociação muitas vezes incluem calculadoras de gestão de dinheiro.
fractional fixa
fractional fixa negociação assume que você deseja limitar cada comércio a uma porção conjunto de sua conta total de, muitas vezes entre 2 e 10 por cento. Dentro desse intervalo, você trocaria uma porcentagem maior de dinheiro em comércios de menor risco e na extremidade menor da escala para comércios mais arriscados.
N é o número de contratos ou de ações que você deve comércio, f é a fração fixa da sua conta que você tenha decidido para o comércio, capital próprio é o valor de sua conta total e risco comercial é a quantidade de dinheiro que você pode perder na transação. Porque o risco comercial é um número negativo, você precisa convertê-lo para um número positivo (valor absoluto) para fazer o trabalho equação.
Isto significa que se você decidiu limitar cada comércio para 10% da sua conta, se você tem uma conta de US $ 20.000, e se o risco de perda é - $ 3.500, o seu comércio deverá ser a seguinte:
Claro, você provavelmente não pode negociar .57 de um contrato, portanto, neste caso, você teria que arredondar para um.
proporção fixa
o relação fixa sistema de gestão de dinheiro é usado na negociação de opções e futuros. A idéia por trás de negociação relação fixa é ajudar você a aumentar a sua exposição ao mercado, protegendo seus lucros acumulados. A fim de encontrar o número ideal de opções ou contratos futuros ao comércio, N, você usa esta equação:
P é o seu lucro acumulado até à data, e o triângulo, delta, é a quantidade de dólar que você precisa antes que você poderia negociar um segundo contrato ou de outro lote de ações. (Isto é não o mesmo delta que é uma medida da volatilidade.)
Por exemplo, a margem mínima para um Chicago Mercantile Exchange E-Mini SP contrato de 500 futuros é de R $ 3.500. Até que você tenha mais US $ 3.500 em sua conta, você não pode negociar um segundo contrato. Se você estiver usando a gerência de dinheiro proporção fixa para negociar este futuro, o delta será de R $ 3.500.
Se o delta é de R $ 3.500, e você tem R $ 10.000 em conta os lucros, você deve negociar 1.2 contratos (ver figura). Na realidade, isso significa que você só pode negociar um contrato, ou dois contratos, nada entre eles. Essa é uma das imperfeições da maioria dos sistemas de gestão de dinheiro.
