O estilo de gestão do dinheiro Optimal F
Ao longo dos anos, os comerciantes de dia desenvolveram muitas maneiras diferentes para gerir o seu dinheiro. Algumas delas estão enraizadas na superstição, mas a maioria são baseados em diferentes teorias de probabilidade estatística. A ideia subjacente é que você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único comércio, mas sim colocar em uma quantidade que é apropriada dado o nível de volatilidade. Caso contrário, você corre o risco de perder tudo muito cedo.
Calcular o tamanho posição sob muitas dessas fórmulas é uma coisa complicada. É por isso que as empresas de corretagem e pacotes de software de negociação muitas vezes incluem calculadoras de gestão de dinheiro.
Optimal F é apenas um método. Existem outros métodos lá fora, e nenhum é adequado a todos os mercados o tempo todo. Folks negociação ambas as opções e ações pode querer usar um sistema para comércios de opção e outra para operações com ações. Se essa é a sua situação, você tem uma grande decisão a gerência de dinheiro para fazer antes de começar: quanto dinheiro para alocar para cada mercado.
optimal F
o optimal F sistema de gestão de dinheiro foi concebido por Ralph Vince, e ele escreveu vários livros sobre este e outros problemas de gerenciamento de dinheiro. A idéia é que você determinar a fração ideal de seu dinheiro para alocar por comércio com base no desempenho passado. Se o seu Optimal F é de 18%, em seguida, cada comercial deve ser de 18 por cento da sua conta - nem mais, nem menos. O sistema é semelhante ao da fracção fixo e métodos de razão fixa, mas com algumas diferenças.
A figura a seguir mostra a equação para encontrar o número de ações, N, para o comércio de acordo com o método Optimal F.
F é um factor baseado na base de dados históricos, e o risco é a maior perda percentual que experimentou no passado. Usando estes números e o preço atual, você pode encontrar os contratos ou ações que você precisa comprar. Se a sua conta tem US $ 25.000, a sua maior perda foi de 40%, o F está determinado a ser de 30%, e você está olhando para uma negociação de ações em US $ 25 por ação, então você deve comprar 750 ações:
O número ideal M em si é uma média com base em resultados históricos de comércio. O número de riscos também é baseado em retornos passados, e isso é um problema com este método: ele só entra em ação depois de ter alguns dados do comércio. Um segundo problema é que você precisa para configurar uma planilha para calcular-lo (para ler o livro de Ralph Vince se você quiser experimentá-lo). Alguns comerciantes usar apenas Optimal F em certas condições de mercado, em parte porque a história muda cada vez que um comércio é feito, e que a história nem sempre conduz a números utilizáveis.