Como descobrir a sua probabilidade de ruína do Dia de Negociação
retorno esperado, o número feliz, tem uma contraparte não-tão-feliz chamada probabilidade de ruína. Enquanto há alguma probabilidade de perda, não importa quão pequena, há alguma probabilidade de que você pode perder tudo quando você está trocando. Quanto você pode perder depende de quão grande cada comércio é relativo à sua conta, a probabilidade de cada comércio tendo uma perda, e o tamanho das perdas que eles ocorrem.
A figura a seguir mostra a matemática para encontrar R, a probabilidade de ruína.
UMA é a vantagem em cada comércio. Essa é a diferença entre a percentagem de comércios ganhar e a percentagem de perder negócios. No exemplo retorno esperado anteriormente, comércios ganhar 60% do tempo e perder 40% do tempo. Nesse caso, a vantagem do comerciante seria:
60% - 40% = 20%
C é a quantidade de transações em uma conta. Vamos supor que estamos dividindo a conta em dez partes iguais, com o plano de fazer dez comércios hoje. A probabilidade de ruína hoje é de 1,7%.
Agora, 1,7% não é uma alta probabilidade de ruína, mas não é zero, um ou outro. Se a sua vantagem é menor, se a perda esperada é maior, ou se o número de negócios é menor, então a probabilidade de ruína torna-se ainda maior.
A tabela a seguir mostra a relação entre a vantagem do comerciante (a coluna mais à esquerda), número de negócios (na parte superior) e a correspondente probabilidade de ruína, arredondado para o percentual mais próximo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 96% | 92% | 89% | 85% | 82% | 79% | 76% | 73% | 70% | 67% |
| 4% | 92% | 85% | 79% | 73% | 67% | 62% | 57% | 53% | 49% | 45% |
| 6% | 89% | 79% | 70% | 62% | 55% | 49% | 43% | 38% | 34% | 30% |
| 8% | 85% | 73% | 62% | 53% | 45% | 38% | 33% | 28% | 24% | 20% |
| 10% | 82% | 67% | 55% | 45% | 37% | 30% | 25% | 20% | 16% | 13% |
| 12% | 79% | 62% | 49% | 38% | 30% | 24% | 18% | 15% | 11% | 9% |
| 14% | 75% | 57% | 43% | 32% | 24% | 18% | 14% | 10% | 8% | 6% |
| 16% | 72% | 52% | 38% | 27% | 20% | 14% | 10% | 8% | 5% | 4% |
| 18% | 69% | 48% | 34% | 23% | 16% | 11% | 8% | 5% | 4% | 3% |
| 20% | 67% | 44% | 30% | 20% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 2% |
Quanto maior a borda e os comércios mais você pode fazer, quanto menor a sua probabilidade de ruína. Agora, este modelo é uma simplificação na medida em que pressupõe que um comércio de perder vai para zero, e que nem sempre é o caso. Na verdade, se você usar paragens (buy automática e de venda), você nunca deve ter um comércio ir para zero. Mas você pode ver erosão constante na sua conta que vai tornar mais difícil para você fazer dinheiro. Assim, a probabilidade de ruína é um cálculo útil que mostra se você vai perder dinheiro no longo prazo.
Os comércios mais você pode fazer com a sua conta, o mais baixo sua probabilidade de ruína. É por isso que a gerência de dinheiro é uma parte fundamental da gestão de risco.