Como determinar a probabilidade de ruína do Dia de Negociação

retorno esperado é quanto dinheiro você pode esperar para fazer se você ficar no jogo de troca do dia. Mas tem um homólogo de que é pelo menos tão importante: o probabilidade de ruína.

Enquanto alguma probabilidade de perda existe, não importa quão pequena, há alguma probabilidade de que você pode perder tudo quando você está trocando. Quanto você pode perder depende de quão grande cada comércio é relativo à sua conta, a probabilidade de cada comércio tendo uma perda, e o tamanho das perdas que eles ocorrem.

Muitos comerciantes que têm vencedoras estratégias de negociação encontram-se encerradas devido a alguns maus negócios arruinou-los. Cada comerciante tem algumas perdas, mas estas perdas não tem que terminar a sua carreira comercial, se você sabe a probabilidade de ruína e como usá-lo. A equação usada para calcular a probabilidade de ruína (R) é

Neste equações, UMA é a vantagem em cada comércio. Essa é a diferença entre a percentagem de comércios ganhar e a percentagem de perder negócios. No exemplo retorno esperado discutido anteriormente, comercializa ganhar 60 por cento do tempo e perder tudo de 40 por cento do tempo. Nesse caso, a vantagem do comerciante seria

60% - 40% = 20%

E c é a quantidade de transações em uma conta. Suponha que você está dividindo a conta em dez partes iguais, com o plano de fazer dez comércios hoje. A probabilidade de ruína hoje é de 1,7 por cento, como mostrado na seguinte equação:

Agora, 1,7 por cento não é uma alta probabilidade de ruína, mas não é zero, um ou outro. Pode acontecer. Se a sua vantagem é menor, se a perda esperada é maior, ou se o número de negócios é menor, então a probabilidade torna-se ainda maior.

Quanto maior a borda e os comércios mais você pode fazer, quanto menor a sua probabilidade de ruína. Agora, este modelo é uma simplificação na medida em que pressupõe que um comércio de perder vai para zero, e que nem sempre é o caso. Na verdade, se você usar paragens (buy automática e de venda), você nunca deve ter um comércio ir para zero.

Mas você pode ver erosão constante na sua conta que vai tornar mais difícil para você fazer dinheiro. Assim, a probabilidade de ruína é um cálculo útil que mostra se você vai perder dinheiro no longo prazo.

Os comércios mais você pode fazer com a sua conta, o mais baixo sua probabilidade de ruína. É por isso que a gerência de dinheiro é uma parte fundamental da gestão de risco.