Como BACKTEST seu dia estratégia de negociação
Dentro backtesting
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Comece com uma hipótese
Você pode colocar para fora sua estratégia como uma hipótese, que pode ser algo como isto: # 147 de alta-momentum, small-cap stocks tendem a fechar-se para o dia, para que eu possa comprá-los na parte da manhã e ganhar dinheiro vendendo-os no período da tarde # 148- Ou isso.: # 147 Notícias eventos demorar pelo menos meia hora para afetar os preços da carne de porco do ventre, para que eu possa comprar ou vender na notícia e fazer um lucro. # 148- Com esta declaração, você pode passar para o teste para ver se sua hipótese detém.
Execute o teste de sua estratégia de troca do dia
Digamos que você começar com algo simples: Talvez você tenha razão para pensar que as empresas farmacêuticas que estão se movendo para baixo no preço do volume diminuindo vai virar e fechar-se para o dia. A primeira coisa a fazer é inserir isso no software: o grupo da indústria e do padrão de compra que você está procurando. Os resultados vão mostrar se o seu palpite estiver correto e quantas vezes e para que períodos de tempo.
Se você gosta do que vê, você pode adicionar mais variáveis. A maioria dos softwares backtesting permite a otimização, o que significa que ele pode vir para cima com a alavancagem, posição, período de detenção, e outros parâmetros que irão gerar o melhor retorno ajustado ao risco em função dos dados na mão. Você pode então comparar este resultado ao seu estilo de negociação e a sua posição de capital para ver se ele funciona.
Backtesting é assunto para algo que os comerciantes chamam sobre-optimização, os matemáticos chamam curva-fitting, e analistas chamam mineração de dados. Embora o excesso de otimização soa muito bem, o que muitas vezes acontece é que o teste gera um modelo que inclui variáveis desnecessárias e que não faz sentido lógico na prática.
Se você encontrar uma estratégia que funciona quando o estoque fecha acima de um dia, uma queda de dois dias, em seguida, até o terceiro dia, seguido de quatro dias para baixo quando ela atinge uma intra-dia de alta, você provavelmente não tenha feito uma incrível discovery- você acabei de ajustar a curva.
Comparar os resultados com os ciclos de mercado
Quando você backtest, certifique-se a fazê-lo durante um período de tempo suficientemente longo para que você possa ver como a sua estratégia iria funcionar em diferentes condições de mercado. Aqui estão algumas coisas para verificar:
Como é que a estratégia de fazer em períodos de inflação? Crescimento econômico? Altas taxas de juros? Baixas taxas de juros?
O que estava acontecendo nos mercados durante o tempo em que a estratégia funcionou melhor? O que estava acontecendo quando ele trabalhou pior? Qual a probabilidade de um desses acontecer de novo?
Como é que a volatilidade do mercado afetam a estratégia? É a segurança mais volátil do que o mercado, menos volátil, ou que parece ser retirado do mercado?
Ter grandes mudanças ocorridas no sector durante o período do teste? Exemplos desses tipos de mudanças incluem novas tecnologias que aumentam a demanda por algumas commodities ou mudanças na regulamentação que fazem indústrias obsoletas. Será que isso significa que o desempenho passado ainda se aplica?
Tem havido mudanças na maneira que os comércios de segurança? Por exemplo, a maior parte do comércio de a maioria das commodities usadas para acontecer em poços de negociação-pregão a viva voz. Agora, a negociação é quase inteiramente eletrônico. Como os resultados dos testes olhar dado tecnologias atuais de negociação?