Como calcular o risco no seu dia Devoluções de Negociação
A maioria dos comerciantes do dia são muito bons em manter o controle do dinheiro que eles fizeram, mas geralmente não tão bom em avaliar o risco inerente a esses retornos. Aqui estão um par de medidas que você pode olhar para determinar o nível de risco que você está tomando para obter os lucros comerciais.
percentual de perda e ganho
Dia comerciantes muitas vezes calcular a sua # 147 rebatidas média # 148-, embora possam chamá-lo de sua percentual de perda e ganho ou rácio de vitória. É a mesma coisa: o número de negócios bem sucedidos para o número total de negócios. Nem todos os comércios tem que trabalhar fora para você ganhar dinheiro, mas o mais frequentemente os comércios trabalhar para você, melhor o seu desempenho global é provável que seja.
Se você tiver o bom desempenho e uma média alta de rebatidas, então sua estratégia podem ter menos risco do que aquele que se baseia em apenas um punhado de comércios home run no meio de um bando de strikeouts.
Desvio padrão
Quer algo mais difícil do que a sua média de acertos? Se voltar para desvio padrão, que é difícil de calcular, sem uma folha de cálculo, mas constitui o núcleo de muitas medidas de risco lá fora.
O cálculo do desvio padrão começa com o retorno médio ao longo de um determinado período de tempo. Isto é o esperado retorno, o retorno que, em média, você ganha se você ficar com a sua estratégia de negociação. Mas qualquer semana, mês ou ano, o retorno pode ser muito diferente do que você espera.
O mais provável você é o que você espera, menor o risco que você toma. poupança do banco segurados contas pagar uma taxa de juros baixa, mas a taxa é garantido. Dia negociação oferece um potencial de retornos mais elevados, mas também a possibilidade de que você pode perder tudo o que qualquer um mês - especialmente se você não pode manter a sua disciplina de negociação.
Você calcula o desvio padrão através de uma série de passos:
Em uma etapa, você toma cada retorno durante o período de tempo e, em seguida, encontrar a média. A média simples fará. Aqui, há 12 meses, então adicionar todos os 12 retornos e depois dividir por 12.
Na etapa dois, você toma cada um dos 12 retornos e em seguida, subtrair a média a partir dele. Este calcualtion mostra quanto qualquer um retorno difere da média, para lhe dar uma noção de quanto o retorno pode ir e voltar.
No Terceiro Passo, você toma cada uma dessas diferenças e, em seguida quadrado eles (multiplicá-los por si próprios) para livrar-se dos números negativos. Quando você adiciona os acima, você recebe um número conhecido nas estatísticas como o soma dos quadrados. Agora você tem o suficiente para Passo Quatro.
Em Passo Quatro, você toma a média da soma dos quadrados.
Para o Passo Cinco, você calcular a raiz quadrada da média da soma dos quadrados. Essa raiz quadrada do Passo Cinco é o desvio padrão, o número mágico que você está procurando.
Claro, você não tem que fazer tudo isso de matemática. Quase todo o software de troca calcula desvio padrão automaticamente, mas pelo menos você já sabe onde o cálculo vem.
Quanto maior for o desvio padrão, o arriscado a estratégia. Este número pode ajudar a determinar como você está confortável com diferentes técnicas de negociação você pode ser backtesting, bem como se você quer ficar com a sua estratégia atual.
Em termos académicos, risco é a probabilidade de obter qualquer retorno que não seja o retorno que você espera. Para a maioria das pessoas não há nenhum risco na obtenção de mais do que você esperar-o problema está em conseguir menos do que você estava contando. Esta é uma limitação fundamental da avaliação de risco. Claro, alguns períodos de melhores do que os esperados retornos são muitas vezes seguido por uma série de retornos piores do que o esperado.