Variáveis ​​dependentes limitadas em Econometria

variáveis ​​dependentes limitadas surgem quando algum valor limite mínimo deverá ser atingido antes os valores da variável dependente são observados e / ou quando um valor máximo limiar restringe os valores observados da variável dependente.

A variável dependente limitada faz com que o modelo padrão para se tornar

onde os valores restritos não permitem que você observe sempre Y^*. Especificamente, você observa

se a variável dependente é limitada por um limiar mais baixo e / ou

se a variável dependente é limitada por um limiar superior. Como a técnica de mínimos quadrados ordinários (OLS) estima o modelo sem levar em conta os dados em falta ou os valores que estão no limiar (em vez de seus valores reais), os coeficientes estimados resultantes são tendenciosas.

Situações em que a variável dependente é discreto (O que significa que tem um número finito de resultados possíveis) ou onde a medição da variável dependente ocorre enquanto o processo ainda está em curso (como a quantidade de tempo desempregados) também são problemáticos para a estimativa OLS.

Um número de técnicas (probit multinomial, logit multinomial, probit ordenado, ordenou logit, Poisson, modelos negativos binomial, e duração) pode ser usado para esses cenários, mas o tratamento desses temas é geralmente reservado para cursos avançados ou de pós-graduação econometria.

Um número limitado de resultados variáveis ​​dependentes em qualquer uma amostra censurados ou uma amostra truncada. Em outras palavras, variáveis ​​dependentes censurados e truncados são os dois tipos de variáveis ​​dependentes limitadas específicas que você vai encontrar.