Use Estatística e Probabilidade de elaborar previsões financeiras

Para prever suas finanças, você observar as tendências, padrões e relacionamentos, determinar a probabilidade de estes influenciar um determinado resultado, e usar isso para modelar sua previsão.

Por exemplo, se os indicadores do governo prevêem que a economia vai crescer 4 por cento no próximo ano e que você avaliou uma relação correlativa de crescimento e vendas econômico previu-índice em um # 189- razão, então você deve prever que o crescimento econômico irá contribuir para um aumento de vendas de 2 por cento no próximo ano.

Isso quer dizer que as vendas irão aumentar de 2 por cento no próximo ano? Apenas se nada mais influencia suas vendas em tudo, porque outros fatores podem influenciar as vendas para ambos os torná-los maiores ou menores, mas o crescimento económico vai ter um pouco de uma influência positiva em suas vendas.

Com base nas tendências consistentes ao longo de cada mês dos últimos três anos, de um 1 por cento aumento de vendas mensais constante, você pode prever que você vai continuar a ver um crescimento constante ao longo dos próximos anos, mas com uma probabilidade de 68 por cento do crescimento retardado como você encontrar padrões onde as vendas retardaram a cada quatro anos.

Talvez você não conseguia descobrir o que as variáveis ​​foram influenciando que o crescimento desacelerou, mas depois de calcular a probabilidade de isso, você era capaz de determinar que suas vendas têm uma possibilidade concreta de um abrandamento temporário.

prever os movimentos

No mercado de ações, as duas coisas que são mais comumente usados ​​para prever os movimentos são ganhos e preço. Esses dois itens como preditores é completamente insano porque ambos tendem a ser muito volátil e muito facilmente manipulado para ser indicadores úteis.

Então, quais são bons indicadores? Há uma piada que é passado ao redor pelo economista americano Paul Samuelson, que diz: # 147-O mercado previu oito das últimas cinco recessões # 148.;

Outro indicador, um pouco mais preciso, é o rendimento dos títulos do Tesouro. O rendimento destas obrigações tende a aumentar e diminuir de uma forma geral, semelhante ao do PIB nacional, mas apenas dois a quatro anos mais cedo. Ainda assim, os rácios como o preço-lucro são bastante populares para prever os movimentos do mercado de ações.

Calcule Z-score do Altman

Um caso interessante de projeções financeiras estatísticos é a Z-Score de Altman. Este cálculo é de 72 por cento de precisão na previsão de que uma empresa vai pedir falência nos próximos dois anos. Embora não seja espetacularmente precisos (melhores modelos já estão lá fora), Z-score do Altman é uma equação muito simples de usar e é precisa o suficiente para provar um ponto. Veja como a equação funciona:

Z = 1.2T₁ + 1.4T₂ + 3.3T₃ + 0.6T₄ + 0.99T₅

Onde:

T₁ = Capital de Giro / Ativo Total

T₂ = Lucros / Ativo Total

T₃ = EBIT / Ativo Total

T₄ = Valor de Mercado do Patrimônio / Total do Passivo

T₅ = Vendas Líquidas / Total de Ativos

classificações de pontuação de risco:

> 3 = tão arriscado como comer sopa, enquanto vestindo água-asas (muito baixo risco de falência)

1,81-2,99 = tão arriscado como saltar do alto de mergulho em calção de banho largas (risco moderado de falência)

lt; 1,80 = tão arriscado como nadar com tubarões depois de tomar uma carne-banho (de alto risco de falência)

Usando estatísticas e probabilidade leva várias variáveis ​​diferentes (os componentes das diferentes métricas financeiras), pesos-los cada pela quantidade que cada um é capaz de prever a falência em um desvio padrão, e em seguida, adiciona-los juntos para nos dar algo chamado z-score (Uma medida da distância observada a partir da média para um determinado valor).

Juntos, eles são 72 por cento exato em predizer se ou não uma empresa vai à falência nos próximos 2 anos.