Use o teste parque para verificar existência de Heteroskedasticity
O teste Parque começa por assumir um modelo específico do processo heterocedásticos. Especificamente, ele assume que o heterocedasticidade pode ser proporcional a alguma potência de uma variável independente (xk) No modelo. Esta suposição pode ser expressa como
Você pode obter uma versão linearizada do modelo de parque usando uma transformação log:
Uma vez que os valores para
não são conhecidas na prática, a sua
são calculados a partir dos resíduos e utilizados como substitutos para
A maioria dos programas de software de econometria não tem comandos que permitem que você para executar automaticamente um teste Park. No entanto, você pode realizar o teste, seguindo estes passos:
Estimar o modelo usando OLS:
Obter os resíduos quadrados, depois de estimar o seu modelo:
Estimar o modelo usando OLS:
Examinar a significância estatística de alfa usando o t-estatística:
O valor de
de estimar a regressão
é uma estimativa da porção constante (homocedásticos) da variância do erro. Por conseguinte, se a estimativa do coeficiente alfa é estatisticamente significativa, então você tem evidências de heteroscedasticidade. Se não, você não rejeitar a hipótese nula de homocedasticidade.
Usando dados de jogadores da Major League Baseball, você pode estimar um modelo com o logaritmo natural do valor do contrato do jogador como a variável dependente e várias características do leitor como variáveis independentes.
As variáveis independentes incluem médias de três anos para a porcentagem slugging do jogador (Slg_3_avg) e at-morcegos (Ab_3_avg), idade do jogador, ea posse do jogador (anos) com a equipe atual. A figura ilustra o processo passo-a-passo de realizar um teste Park em STATA.
Se há heteroscedasticidade, em seguida, at-morcegos é a variável responsável por isso. Neste caso, o coeficiente para a variável lnumabavg (Utilizando o log natural de ab_3_avg como especificado pelo teste Park) é estatisticamente significativa, com um p-valor de 0,03. Portanto, você pode rejeitar a hipótese de homocedasticidade.
A fraqueza do Park test é que ele assume a heteroscedasticidade tem uma forma funcional particular. Além disso, a identificação de heterocedasticidade com uma variável independente não exclui o fato de que outras variáveis também podem desempenhar um papel.
Embora as discussões do teste Parque ainda são comuns em muitos livros de econometria, aplicado econometristas geralmente dependem de outras alternativas para testar a heteroscedasticidade, como a testes Branca Breusch-Pagan ou.