Como usar vários Médias Móveis em um Gráfico Trading
Você gosta de um prazo curto de movimento ao analisar um gráfico de negociação, porque essa média responde rapidamente às novas condições, e você gosta de uma média de longo mover porque reduz erros. Então porque não usar os dois? Ou três - a curto, médio e longo prazo média móvel? Você pode. Leia!
Colocar duas médias móveis em jogo
Você pode olhar para uma média menor movimento (digamos 5 dias) para atravessar um longo média móvel (por exemplo 20 dias). Quando você usa 5 e 20 dias, você traçar uma média móvel de uma semana contra uma média móvel de um mês.
Quando a média móvel mais curta atravessa a mais de média móvel na cabeça, você compra. Quando a média móvel mais curta atravessa a mais de média móvel no lado negativo, você vende.
Esta figura mostra um gráfico de segurança com duas médias móveis, a curto, um de 5 dias e quanto mais tempo um de 20 dias. Você compra quando a curto prazo médias móveis cruza para cima a longo prazo média móvel e vender quando ele cruza abaixo. As setas marcam as passagens de compra / venda.
O espaço mais aberto - luz do dia - você vê entre duas médias móveis, mais confiante você pode ser que o sinal está correto e vai continuar. Quando as duas médias móveis convergem (como fazem perto do outlier, por exemplo), você tem menos confiança de que o sinal vai durar.
Se você troca os dois modelo de média móvel, o seu ganho é de US $ 25,31 em uma participação de capital inicial de US $ 70,61, ou 36 por cento, como mostrado nesta tabela.
| No. de Dias | Açao | Preço | Lucro | Comprar e segurar |
|---|---|---|---|---|
| 25 dias | Comprar | $ 70,61 | $ 70,61 | |
| Vender | $ 74,20 | $ 3,59 | ||
| 43 dias | Vender | $ 74,20 | ||
| Comprar | $ 66,60 | $ 7,60 | ||
| 29 dias | Comprar | $ 66,60 | ||
| Mark-to-market | $ 80,72 | $ 14,12 | $ 80,72 | |
| Total | $ 25,31 (36%) | $ 10,11 (14%) |
Considere as vantagens de os dois se movendo cruzamento média:
Você pode ver o crossover e não tem que calcular o valor numérico da média móvel de cada dia, que é um incômodo. Você ainda pode querer adicionar um filtro, como esperar um dia ou dois após o cruzamento para colocar no comércio ou qualificando a passagem por um valor percentual.
O crossover média de dois em movimento é mais confiável do que a média móvel único em que ele é menos sensível. Ele fica mais, mas está errado com menos frequência. Você está trocando de risco para o retorno, como de costume.
Você tem menos comércios do que em um único cálculo de média móvel e despesas de corretagem, portanto, menor.
Tentando a abordagem de três vias
Se duas médias móveis são bons, três devem ser melhor. Por exemplo, você pode traçar a 5 dias, 10 dias e 20 dias de médias móveis em um gráfico, e você iria considerar um sinal de compra / venda apenas para ser confirmado quando tanto o 5-dia e a cruz de 10 dias a média móvel de 20 dias. Se você está sempre um comprador e nunca um curto-seller, você pode adicionar uma qualificação que um sinal de venda ocorre quando o 5-dia da mudança cruzes médios qualquer uma das outras duas médias móveis.
Esta abordagem é a escola belt-and-suspensórios de negociação, onde você está disposto a aceitar um monte de atraso na inscrição de um novo comércio em troca de quase nenhum sinais errados. O modelo média de três em movimento tem uma característica muito útil - ele mantém você fora de um comércio, se o movimento de preços pára tendência e começa a ir para o lado, ou se torna-se muito instável e volátil, de modo que você precisaria de uma média excepcionalmente longa movendo apenas para ver a tendência.
Esta figura mostra três movendo modelo média:
A primeira seta (à esquerda): Marcas onde a curto prazo se movendo aumentos médios acima da média e médias móveis de longo prazo.
A seta center: Marcas onde a curto prazo móvel cruza médios inferiores a médio prazo média móvel - e você está fora. Se você tinha entrado curto, você teria sido whipsawed várias vezes ao longo das próximas semanas. Olhe como agitado os preços tornou-se, para cima e para baixo por grandes quantidades durante um curto período de tempo.
A terceira seta (à direita): Finalmente, perto do fim do gráfico, a curto prazo móvel cruza média acima de ambas as outras médias móveis, e você recebe um sinal de compra.