Filtrar whipsaws de suas decisões negociando
sinais falsos em um gráfico de negociação normalmente reverter rapidamente, colocando-o de volta ao comércio na direção certa, mas enquanto isso, você ter uma pequena perda, chamado de perda whipsaw. Whipsaw refere-se à ação de chicote do preço movendo-se rapidamente através da média móvel em ambas as direções, resultando em uma série de operações de vai-e-vem. Whipsaws ocorrer em até mesmo a tendência mais bem comportados e são comuns em um mercado para os lados onde os comerciantes estão indecisos sobre a direção da tendência.
Whipsaws ter um efeito pernicioso sobre a sua demonstração de resultados de duas maneiras:
Quando da negociação de uma técnica de acompanhamento de tendências como o crossover média móvel, você faz a maioria de seus ganhos por andar grandes tendências, e você aceita que os ganhos vão ser reduzida pela whipsaw ocasional em pontos de reversão, lateralmente períodos e qualquer outlier espetado. Mas se as grandes tendências também contêm whipsaws, você acaba overtrading, que é a de fazer um monte de negócios para apenas um pequeno ganho líquido ou perda.
Overtrading quase sempre resulta em perdas líquidas, porque em cada comércio você tem que pagar comissões de corretagem e taxas, o que reduz os lucros e aumentar as perdas.
Em vez de usar o crossover crua de preço e de média móvel para gerar um sinal de compra / venda, você pode configurar testes adicionais, chamados filtros. Se o crossover passa nos testes de filtro, as chances são de que é um sinal de compra / venda válido e não um flash na panela. Filtros vêm em diversas variedades, e você pode aplicar qualquer ou de todos eles para reduzir o número de negócios. Note-se que os filtros podem atrasar a entrada e saída, e, portanto, pode reduzir os ganhos totais, enquanto a redução das perdas whipsaw.
Considere os seguintes filtros:
Tempo: O próximo tem que permanecer acima (ou abaixo) da média móvel para um número x adicional de períodos após a data do crossover.
Extensão: O preço tem que superar o valor numérico média móvel de x por cento do preço ou x por cento dos alguma outra medida, como a faixa de negociação dos últimos dias y.
Volume: O crossover tem de ser acompanhado por um aumento significativo no volume.
sentimento Extreme: Em um crossover tendência de alta, o baixo tem que superar a média móvel e não apenas a bolina em tendência de baixa, a alta tem de estar sob a média móvel, e não apenas o próximo.