Como lidar com as limitações de médias Gráfico Trading

Cálculo de médias móveis em um gráfico de negociação pode dar-lhe informações vitais sobre como títulos são tendências. Mas as médias não podem dizer-lhe tudo, e elas podem até enganar você. As médias móveis perdem o seu poder para ajudar você a ganhar dinheiro quando uma dessas duas condições surge:

• Não tendências: Os preços podem se mover lateralmente por longos períodos de tempo, enquanto o mercado torna-se a sua mente o que fazer a seguir (congestionamento). Nesse exemplo, a média móvel é uma linha horizontal. Você obtém nenhuma orientação de compra / venda de mover-se técnicas de média em um movimento para os lados como a mostrada nesta figura.

• Barulhento: A série de preços que tem muitos preços que variam muito longe da média móvel é dito ter um monte de ruído, comparando valores atípicos à estática você chegar em uma rádio do carro quando você sair de alcance do sinal. O segundo gráfico nesta figura mostra uma tendência arrumado, com alguns valores discrepantes. O terceiro quadro é o mesmo de média móvel, mas surge de um movimento de preço com muitos valores atípicos.

  

fixação de ruído

Você não pode fazer nada sobre um movimento para os lados (exceto, talvez, trocar a segurança em um tempo mais curto que pode conter minitendências). Mas você pode fazer algo sobre o ruído - aplicar uma média móvel com mais dias na mesma. Você quer minimizar as perdas, e uma série de preços barulhento torna vulnerável a sinais de compra / venda falsos. Quando você usa um maior número de dias na média móvel, valores atípicos ruidosos se colocar em seu lugar, aritmeticamente falando. Um preço anormalmente alto ou baixo em relação à média existente é menos importante em um 50 dias de média móvel do que em uma média móvel de 10 dias, porque literalmente carrega menos peso no cálculo.

Mas, em alguns períodos, a segurança é arrumado, e em outros períodos, é barulhento - e você não sabe de antemão que vai ser. Fixação de ruído, alterando o número de períodos na média móvel é um desafio interminável que lançou um zilhão de horas de pesquisa. Porque novos dados vem junto o tempo todo, muita desta pesquisa de metas de ruído é desperdiçado.

fixação lag

Muitas vezes, você pode ver um movimento de preço dramática, mas você sabe que vai levar dias para a média móvel para se recuperar. Você está disciplinado e comprometido a seguir a regra de transição, mas os lucros potenciais estão a subir a chaminé enquanto você impaciente esperar. Por que não simplesmente reduzir o número de dias na média móvel? A média móvel curta é mais sensível aos preços recentes.

Como regra geral, você deseja usar como poucos dias na média móvel quanto possível, sem correr para um nível elevado de sinais errados. Quando você usa uma média móvel muito curto, como três dias, você não só perder o poder visual descritiva da linha no gráfico, mas você também terá um monte de dentes de serra. De fato, usando uma média móvel de três dias sobre os mesmos dados nesta figura corta a rentabilidade para menos de 5 por cento - pior do que se você usou a abordagem buy-and-hold.

No único número de dias é melhor para uma média móvel. O melhor número é aquele que se encaixa como barulhento os preços são. Se os seus preços são tão barulhento que você teria que usar um elevado número de dias na média móvel, resignar-se a obtenção de saídas tardias muito depois do pico de preços. Ou você pode encontrar uma segurança diferente, mais ordenada para o comércio.