Como controlar Momentum Trading with MACD
o movendo divergência convergência média
(MACD) indicador é um indicador de momentum de acompanhamento de tendências. MACD é projetado para gerar sinais de negociação de acompanhamento de tendências com base em cruzamentos de média móvel ao mesmo tempo superar os problemas associados com muitos outros indicadores de acompanhamento de tendências. MACD também atua como um oscilador de dinâmica, mostrando quando uma tendência está ganhando força ou perder impulso como ele ciclos acima e abaixo de uma linha de centro zero. MACD é um excelente indicador.Como calcular o MACD
Traçando pacotes rotineiramente calcular MACD para você, mas sabendo como esse indicador é criado é importante para obter uma melhor compreensão de como ele funciona. O cálculo MACD não está complexidade é apenas três médias móveis exponenciais. Aqui estão os passos:
Calcule a 12 período EMA.
Calcule um 26-período EMA.
Subtrair o 26 período EMA do 12 período EMA para criar a linha MACD.
Use a linha de MACD resultante para calcular a 9 período EMA para criar a linha de sinal.
Traçar o MACD como uma trama de linha sólida da linha de sinal ou como uma linha tracejada ou de cor clara.
Um indicador adicional, o histograma MACD, é geralmente mostrado como parte do MACD. Ele usa um histograma para mostrar a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. O histograma é representada acima da linha de zero quando a linha MACD está acima da linha de sinal, abaixo da linha de zero, quando a linha de sinal está acima MACD, e em zero, quando elas se cruzam.
Considere este gráfico semanal da AGCO Corp. (AG), juntamente com um indicador MACD e um histograma MACD. O indicador foi originalmente concebido para ser usado como um gráfico semanal, e um indicador semanal MACD fornece informações mais úteis sobre a força ea direção de uma tendência e inversão das tendências potenciais. Você vai descobrir que outros comerciantes usar este indicador, tanto para mais e períodos mais curtos também.
AG experimentou um longo período de consolidação antes de começar a reunir no início de 2006. As ações continuaram a sua ascensão em 2006 e 2007. Observe os períodos correspondentes no MACD. A linha de MACD (a linha sólida) cruza a linha de centro zero durante a terceira semana de fevereiro. Este foi um sinal de compra para este estoque.
Você também pode perceber que a linha MACD cruzou a linha de sinal no início de Janeiro de 2006. Este sinal de crossover MACD é outra indicação precoce sugerindo uma possível nova tendência de alta.
Você pode gerar automaticamente um indicador MACD em StockCharts.com também. Use o menu suspenso na seção Indicadores do Gráfico Atributos para encontrar MACD. Em seguida, defina os parâmetros e posicioná-lo acima ou abaixo do gráfico. Os parâmetros para a linha de MACD sugerido acima seria de 12, 26, 9. Você também deve selecionar o MACD Histograma com os mesmos parâmetros.
Como usar o MACD
MACD fornece uma notável quantidade de informações em um formato conciso. MACD oscila acima e abaixo de uma linha zero central e é um bom indicador para mostrar o sentido da tendência dominante, sinalizando
Uma tendência de alta, quando a linha MACD cruza acima da linha central
A tendência de baixa, quando a linha MACD cruza abaixo da linha central
Alguns comerciantes de curto prazo usar a linha de sinal para disparar
Sinais de compra quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal
Vender sinais quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal
Essa técnica de curto prazo podem não ser confiáveis porque gera muitos falsos sinais. Em vez disso, considere o uso da posição da linha MACD em relação à linha zero como uma indicação de que o estoque começou tendências.
Os preços semanais para as SP 500 Depository Receipts é às vezes chamado SPDR ou Spyders. (O símbolo de ações é SPY.) SPY é um fundo negociado em bolsa que acompanha o índice SP 500.
Observe como o SPY estabelece uma série de altos e baixos mais elevados durante o período de junho a outubro de 2007, mas a linha MACD estabelece uma série de elevações mais baixas durante este período. Isso cria o que é conhecido como um padrão divergente. Este exemplo particular de um padrão divergente é uma divergência de baixa.
Em uma divergência de baixa, o estoque estabelece uma série de fundos mais altos e agudos mais altos, enquanto o MACD estabelece uma série de elevações mais baixas. A divergência de alta é o inverso: O estoque estabelece uma série de mínimas mais baixas e elevações mais baixas, enquanto o MACD estabelece uma série de elevações mais altas.
Divergências que ocorrem na mesma direcção que a tendência dominante são frequentemente úteis para entrar em posições. No entanto, uma divergência que é contra a tendência dominante é menos provável de ser um sinal de troca confiável.
Essa divergência de baixa sobre SPY é melhor interpretado como um sinal que mostra que a dinâmica do mercado de vários anos SP 500 touro foi diminuindo. Na verdade, o mercado atingiu o pico em outubro de 2007 e manteve-se em tendência de baixa durante muitos meses.
Cada vez que a linha MACD cruza acima ou abaixo da linha de sinal sugere uma potencial alteração na direcção da tendência dominante. Embora não seja um sinal de compra pura e simples ou sinal de venda, ela sugere que a mudança pode ser no vento.
No caso de uma divergência de baixa, a melhor forma de explorar essa informação é monitorar ações individuais e ETFs para a fraqueza e ou posições longas perto quando eles deteriorar-se ou iniciar novas posições curtas como eles se apresentam.
A maioria dos pacotes gráficos permitem-lhe afinar o cálculo MACD. Muitos operadores variar os valores de 12-, 26-, e 9 semanas. Embora nada é inerentemente errado com essa abordagem, é, no entanto, o risco de o problema de ajuste de curva sempre que você tentar encontrar parâmetros que lhe dão melhores resultados para uma ação específica.
Dito isto, Gerald Appel, o homem que desenvolveu MACD, usa valores diferentes a partir do original de 12, 26 e 9. Ele também usa valores diferentes para gerar sinais de compra do que ele faz para gerar sinais de venda. Portanto, sinta-se livre para experimentar e se divertir depois de ganhar alguma experiência com os parâmetros predefinidos.