Usando um sistema de segurança de Negociação
O termo sistema de comércio tem significados diferentes para pessoas diferentes no campo da negociação de valores mobiliários. negociação sistemática pode ser tão simples como um único indicador e uma regra de stop-loss. Na verdade, a maioria das pessoas no campo de análise técnica agora se referir a qualquer regime de comércio como um sistema, mesmo quando ele não cumprir a exigência estrita de automação completa. mas um sistema de comércio, no sentido mais estrito, envolve todas as decisões sendo ditado com antecedência pelos indicadores e regras de negociação que definiu para baixo.
Um sistema de comércio é construído, bloco por bloco, ao acumular regras de negociação para converter indicadores ou outras entradas de dados em sinais de compra / venda. Um sistema de comércio torna-se um robô quando se executa as operações, bem como determina-los. Estas decisões incluem o tamanho da posição e outros aspectos do plano de negociação.
Um sistema de comércio é um sistema de comércio mecânica quando se determina cada decisão, não deixando margem para o operador para injetar uma decisão subjetiva. Definições para um sistema de comércio mecânica variam, mas a maioria dos designers de sistemas iria concordar com o mínimo:
Você backtested todos os indicadores e combinação de indicadores ao longo de um grande conjunto de dados históricos e determinaram que o conjunto de indicadores gera uma relação de perda de ganho favorável.
O sistema contém regras de negociação suficientes para que qualquer que seja a contingência, você nunca precisará fazer um julgamento. Você já forneceu indicações antes do tempo.
Você realmente não pode estabelecer esse recurso na íntegra devido a eventos altamente improvável. Programação todas as contingências em regras de negociação é uma tarefa enorme e provavelmente impossível.
Você segue o sistema sem falha e sem substituir os sinais usando julgamento. Você pega todas as operações que o sistema dá-lhe, se apenas porque você nunca sabe qual sinal é o que vai gerar o lucro suculento. E na maioria dos sistemas, o historial backtest sucesso depende desses grandes lucros para compensar muitas pequenas perdas.
Construir um sistema de comércio mecânica é uma grande empresa que requer o conhecimento das estatísticas, computação e gestão de riscos, bem como métodos de negociação técnicas. Você poderia passar anos desenvolvendo um sistema global de comércio mecânica, e muitas pessoas fazem.
Comece pequeno. Comente vários indicadores e as suas regras de negociação associadas. Você pode desenvolver um sistema de compra / venda com bastante facilidade, a escolha de indicadores que parecem lógica e viável para você, e, em seguida, ajustar as regras de negociação até obter um perfil de ganho e perdas hipotética satisfatório. Hipotético é a palavra certa, porque a principal razão para combinar técnicas em um sistema de comércio é a indicadores backtest e regras de negociação para ver como eles teria funcionado no passado. Para todos os seus defeitos, backtesting é a única maneira de saber se um indicador funciona em sua segurança. Depois de encontrar bons indicadores e regras, você pode levá-los para um teste executado em tempo real.